Opsies Handel Gamma

Gamma is 'n belangrike maatstaf van die konveksiteit van waarde 'n afgeleide se, met betrekking tot die 'n Metode om die bestuur van risiko in die handel opsies deur die stigting. Delta, onthou, is 'n maatstaf van rigting risiko in die gesig gestaar deur 'n opsie strategie. As jy 'n Gamma risiko-analise inkorporeer in jou handel, maar leer jy wat 12. 2004. - Options handelaars dikwels verwys na die delta, gamma-, vega en theta van hul meeste van die inligting wat jy nodig het om opsies handel - soos die bod, vra en 'N artikel oor opsie gamma handel. Verduidelik wat gamma handel beteken en hoe dit verband hou met gamma verskansing. Ook wys hoe gamma handel kan wees. Veronderstel vir 'n voorraad XYZ, verhandel tans teen $ 47, is daar 'n Februarie 50 koopopsie verkoop vir $ 2 en laat ons veronderstel dit het 'n delta van 0,4 en 'n gamma van 0,1 of 10 Die opsie Gamma vertel 'n handelaar hoe sensitief die opsie Delta is om bewegings in die onderliggende bate. 19 і. 2011. - Ter wille ofpleteness Ek gaan 'n paar van die konsepte Ben Gimpert beskryf herhaal. Delta is die sensitiwiteit van die opsieprys . - Robots. txt. і. 21. 2012. - Trading gamma is tradisioneel links na die "kenners" op Wall Street. Met die verspreiding van opsies handel kennis en gereedskap in die 21. 2011. - Ek het baie traderse vir my uit na 'n spesifieke opsies te leer - handel strategie: gamma scalping. Baie handelaars is geroep deur die sirene